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터틀트레이딩 매수타점

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**터틀 트레이딩(Turtle Trading)**은 1980년대 초 미국의 전설적인 트레이더 **리처드 데니스(Richard Dennis)**와 그의 파트너 **윌리엄 에크하트(William Eckhardt)**가 만든 실험에서 비롯된 전략이에요.

당시 두 사람은 “성공적인 트레이더는 타고나는가, 아니면 교육을 통해 길러질 수 있는가?”라는 논쟁을 했고, 이를 검증하기 위해 금융 경험이 전혀 없는 일반인들을 모집해 **매매 규칙(룰)**을 교육하고 실전 자금을 맡겼습니다. 이 사람들이 바로 **‘터틀(Turtles)’**이라 불린 그룹이에요.

핵심 전략 개요

  1. 추세 추종 (Trend Following)

    • 터틀 트레이딩은 “시장이 움직이는 방향으로 따라간다”는 단순한 원칙을 따릅니다.

    • 단기(20일 돌파)와 장기(55일 돌파) 돌파 전략이 중심입니다.

    • 예: 20일 고가를 돌파하면 매수, 20일 저가를 이탈하면 매도.

  2. 포지션 사이징 (Position Sizing)

    • 계좌의 리스크를 균등하게 분배하기 위해 변동성(ATR, Average True Range)을 기준으로 매매 단위를 정했습니다.

    • 즉, 변동성이 큰 종목은 적게, 변동성이 작은 종목은 많이 매수.

  3. 분할 진입 & 청산

    • 한 번에 전량 매수/매도가 아니라 여러 단계로 나누어 진입과 청산.

    • 예: 추세가 확실히 이어지면 추가 매수, 반대로 신호가 반대로 바뀌면 손절.

  4. 손절 규칙 (Risk Management)

    • 손실은 최대 계좌의 1~2% 이내로 제한.

    • 손절은 반드시 지키도록 규칙화.

  5. 심리 & 규율

    • 감정 개입을 배제하고, 룰에 따른 기계적인 매매를 강조.

    • “생각하지 말고 따라라”는 원칙이 있었음.

결과

  • 이 방식으로 훈련받은 터틀 트레이더들은 실제로 엄청난 수익을 냈습니다.

  • 4년간 수익률은 80% 이상에 달했고, 리처드 데니스의 실험은 “트레이딩은 규칙과 훈련으로 충분히 배울 수 있다”는 것을 증명했습니다.


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